| نسخه | 5.1 |
|---|---|
| ناشر | Business Spreadsheets |
| تاریخ انتشار | ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵ |
| تاریخ اضافه شده | ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵ |
| الزامات سیستم عامل | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| الزامات | Microsoft Excel 97 or higher |
| کل بارگیری ها | ۲٬۷۸۳ |
| قیمت | Free to try |
شرح
الگوی بهینه سازی پورتفولیو، وزن های سرمایه بهینه را برای سبد سرمایه گذاری های مالی مشخص می کند که بیشترین بازده را برای کمترین ریسک بر اساس نمایه ریسک بازده و همبستگی بین سرمایه گذاری های فردی به دست می دهد. طراحی مدل بهینهسازی پورتفولیو این امکان را فراهم میآورد که آن را برای ابزارهای مالی یا پرتفویهای جریان کسبوکار اعمال کند. الگوی بهینه سازی نمونه کارها بصری و منعطف با نمادهای راهنما در سراسر برای کمک به ورودی و تفسیر نتایج خروجی است. ورودی دادههای تاریخی برای تجزیه و تحلیل توسط گزینههایی برای تعیین قیمتها یا بازده مطلق، تعداد واحدهای فعلی نگهداری شده و ابزاری برای دانلود دورههای زمانی طولانی دادههای بازار مالی اوراق بهادار از اینترنت پشتیبانی میشود. گزینههای بهینهسازی پیشرفته شامل تعیین حداقل و حداکثر محدودیتها برای وزندهی در پرتفوی بهینه و گزینههای تحلیل ریسک برای نوسانات کلی تحت نسبت شارپ، ریسک نزولی یا نیمه انحراف تحت نسبت Sortino و سود/زیان تحت نسبت امگا است. بهینه سازی احتمال دستیابی به بازده هدف را از طریق شبیه سازی مونت کارلو تجزیه و تحلیل می کند. نتایج بهینهسازی پورتفولیو با نمودارهای وزندهی و توزیعهای بازده و همچنین اقدامات لازم برای خرید و انحلال نمایش داده میشود. فرآیند بهینهسازی پورتفولیوهای احتمالی را در امتداد مرزهای کارآمد ذخیره میکند. پروفایل های محوری برای حداقل و حداکثر بازده، ریسک و نسبت ها می توانند متعاقباً برای تجزیه و تحلیل بارگذاری شوند. تجزیه و تحلیل فنی با بازده کل آزمایش شده از معاملات سیگنال و بهینه سازی خودکار ثابت های دوره فنی برای هر سرمایه گذاری یا کل پرتفوی ارائه می شود که منجر به بالاترین بازده آزمایش شده برگشتی می شود. شاخص های تحلیل فنی با نمودار دقیق و تجزیه و تحلیل تست برگشتی شامل میانگین متحرک ساده (SMA)، نرخ تغییر (ROC)، میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر است. این الگو با اکسل 97-2013 برای ویندوز و اکسل 2011 یا 2004 برای مک به عنوان راه حل بهینه سازی نمونه کارها متقابل پلت فرم سازگار است.
